Vorsicht vor Martingale: Verlustgarantie für Trader!
Stellen Sie sich vor, Sie haben sich eine profitable Handelsstrategie ausgedacht. So richtig stark ist sie nicht. Aber immerhin landet sie im Plus. Wie könnten Sie diese Werte jetzt noch verbessern?
Was viele Verkäufer von Expert Advisors in diesem Fall machen: Sie statten ihre Handelsroboter mit einer Martingale-Strategie aus. Wenn ein Trade verloren geht, verdoppeln wir beim nächsten Trade den Einsatz. Irgendwann wird schon ein Gewinner kommen und die Verluste ausgleichen. Gerade, wenn die Chance auf Erfolg grundsätzlich ganz gut aussieht.
So implodiert ein Konto mit 1.000 Euro!
Schauen Sie sich folgende Bilanz vom Strategietester im Metatrader an. Die Handelsstrategie läuft im Währungspaar EURUSD und im 1-Stunden-Chart. Basis für den Test ist ein Konto mit 1.000 Euro. Gesetzt wurde hier im Text immer 0.04 Lot.
Das System hat 121 Trades getestet. Am Ende stand ein Nettoprofit von 225,53 Euro. Das war über einen Zeitraum von 3 Jahren. Das System holt pro Jahr also etwa 7 Prozent Rendite heraus. Kein Meisterwerk, aber immerhin profitabel.
In der untersten Zeile sehen Sie den Durchschnitt für die Verlusttrades in Folge (2) und 2 Zeilen darüber das Maximum an Verlusttrades in Folge (6).
Jetzt haben wir mit über 100 Trades ja durchaus ein paar Daten, mit denen wir arbeiten können. Wenn der durchschnittliche Verlusttrade 15 Euro ist und wir maximal 6 Mal in Folge verlieren – wie sähe das mit der Martingale-Strategie aus?
Wir verlieren beim 1. Trade 15 Euro. Beim 2. Trade 30 Euro. Beim 3. Trade 60 Euro. Beim 4. Trade 120 Euro. Beim 5. Trade 240 Euro und beim 6. Trade 480 Euro. Danach kommt wieder ein Gewinn von im Schnitt 27 Euro, der dann auch die 480 Euro Verlust wieder ausgleicht.
Sie merken schon, dass bei einem 1.000 Euro-Konto hier der Spaß schnell vorbei ist. Das obige Beispiel hat auch nur 40 Prozent-Trefferquote auf einen erfolgreichen Trade.
Wenn wir hier ein System nehmen, dass in 60 Prozent der Fälle gewinnt, erscheinen im Schnitt weniger Verlustserien. Doch ganz ausschließen können wir es nie. Genau das ist der Haken bei der Martingale-Strategie: Jedes Mal den Einsatz verdoppeln bis wieder ein erfolgreicher Trade kommt, zerstört früher oder später jedes Konto. Denn egal, wie oft die Strategie aufgeht – irgendwann kommt der Fall, dass zu viele Trades in Folge verloren gehen.
Fazit
Ein fixes Risiko pro Trade abhängig von der Depotgröße ist ideal. Da können dann auch 10 Trades in Folge verloren gehen und das Konto existiert noch. Solange das System in der aktuellen Marktlage profitabel ist, kann der Kontostand auch wieder nach oben gehen.
Idealerweise verteilen Sie die Verantwortung auf die Schultern von vielen Systemen, die alle profitabel sind. Dann gleichen sich die Schwankungen schneller aus.
Michael Berkholz entdeckte vor einigen Jahren seine Leidenschaft fürs Trading und gibt sein Wissen heute mit großer Leidenschaft an seine Leser weiter. Er ist Gastautor der GeVestor Financial Publishing Group.
