So optimieren wir die EMA 10/20-Strategie!

Gestern hatte ich Ihnen Handelsstrategie gezeigt, mit der Sie den Markt schlagen können sollten. Dabei wird investiert, wenn die EMA 10 auf Wochensicht die EMA 20 nach oben kreuzt. Sie haben gesehen, dass es solange gut geht, bis die Märkte sprunghaft werden und Fehlsignale liefern.

Das kann immer einmal vorkommen. Zeigen Sie mir ein perfektes Handelssystem! Viel wichtiger ist jedoch, dass es langfristig profitabel ist. Aber wie können wir dieses System noch verbessern? Ich habe mir etwas einfallen lassen, wie wir noch mehr aus dieser Strategie herauskitzeln können.

Ach, eines muss ich dazu noch sagen: Die Strategie funktioniert eher bei trägen Werten wir einem Index. Tesla oder Kryptowährungen sind da nicht ideal, wenngleich es auch funktionieren kann. Je weniger große Schwankungen ein Wert aufweist, desto besser. Wir wollen demnach möglichst langweilige Kursbewegungen sehen.

Das Problem der EMA 10/20-Strategie

Klar, wir jammern jetzt bisschen auf hohem Niveau, bei einer Strategie, die langfristig die Indizes schlägt. Aber wir haben gestern nun einmal gesehen, dass gerade nach einem Crash die gewichtete Durchschnittslinien auf Wochensicht ewig brauchen, bis sie sich wieder kreuzen. Das Kaufsignal kommt also deutlich spät. Das ist ärgerlich.

Können wir das optimieren, indem wir kürzere Einheiten bei den Durchschnitten nehmen? Statt 10/20 vielleicht 5/15? Das funktioniert beim S&P 500 und DAX eher schlecht. Wir bekommen wesentlich mehr Fehlsignale. Dafür steigen wir natürlich nach einen Crash deutlich früher ein. Macht das glücklich?

Crashs gibt es nicht am laufenden Band. Ein System sollte also in „normalen“ Marktphasen besser funktionieren. Egal welche Zahlen ich statt 10 und 20 verwende, wir lösen nie das Problem mit der Verzögerung nach einem Crash. Wenn es eine schnelle Erholung gibt nach dem Tiefpunkt, schauen wir mit diesem System wochenlang in die Röhre. Das ist offensichtlich keine Stellschraube, die wir drehen sollten. Für einen schnellen Einstieg nach einem starken Abverkauf ist das System absolut ungeeignet.

So verbessern wir das Handelssystem

Nach einem Crash gewinnen wir hier keinen Blumentopf. Uns bleibt somit die Alternative, dass wir langfristige Trends noch besser ausnutzen. Dabei sehe ich eine gute Möglichkeit. Wenn Sie im Wochenchart bleiben wollen, erhöhen Sie Ihre Position, wenn die Kurse an die EMA 20 zurücklaufen und davon wieder umdrehen. Das geht in beide Richtungen – short und long.

Manchmal ist der Trend sogar so stark, dass nur die EMA 10 erreicht wird. Da muss man schon dort nachlegen. Das war ehrlich gesagt aber nur nach dem Corona-Crash und im DAX der Fall. Bei weniger volatilen Märkten, wird die EMA 20 sogar unterschritten und danach geht es weiter hoch. Das war beispielsweise beim S&P 500 zwischen 2016 und 2018 der Fall.

Die letzte Strecke nach unten von Januar 2022 bis Oktober 2022 hätte sich beispielsweise optimal geeignet. Das zeigt der folgende Wochenchart.

(Quelle: Tradingview.com)

Die Kurse erreichten dreimal die grüne EMA 20 und drehten wieder nach Süden. Hier hätten wir unsere Position jeweils aufstocken können. Damit wäre der Trade insgesamt noch besser verlaufen.

Arbeitsintensiv ist anders. Nachdem der Short-Trade im Februar eröffnet worden wäre, hätten wir in Juni, August und September noch nachlegen können.

Jetzt bleibt noch die Frage offen, wann wir den Sack zu machen und die Gewinne mitnehmen. Vielleicht fällt mir dazu in den kommenden Tagen auch noch etwas ein. Dann hätten wir auf jeden Fall ein System, dass wir auf den meisten Indizes und trägeren Aktien testen können. Eventuell passt das sogar für den ein oder anderen Rohstoff.