Einfacher Trick: So optimieren Sie Ihr Handelssystem!
Ich beackere gerade das Währungspaar EUR/GBP mit dem 1+3Indikator. Da hat sich ziemlich gewehrt. Zumindest im getesteten 30-Minuten-Chart. Ich habe letztlich ein Muster erkannt, das wir mit einem Handelssystem nutzen können. Allerdings hat mir der Drawdown hier nicht gefallen. Ich gebe Ihnen kurz die Daten.
Die Erfolgsquote lag bei 62,5 Prozent. Wir hatten am Ende 70,77 Prozent Profit im Jahr 2023 mit 5 Prozent Risiko pro Trade. Doch der Drawdown war katastrophal: 22 Prozent. Das mag am Ende vielleicht harmlos wirken, wenn wir dennoch das Jahr im Plus beenden. Aber 6 verlorene Trades in Folge sahen einfach nicht sexy aus.
Wenn wir das nämlich bereits im Backtest haben, gibt das noch Spielraum nach oben in den nächsten Jahren. Und da nehme ich lieber ein paar Trades weniger und bin dafür öfter im Plus. So sah nämlich das Ergebnis im Chart aus: Erfolgreiche Trades habe ich in Blau markiert, Verluste in Rot.
EUR/GBP im 30-Minuten-Chart vor der Optimierung
Hier sehen Sie einen Ausschnitt der Frühjahr- und Sommer-Monate im Chart. Trotz dieser schlechten Phase, konnten wir das Jahr noch bei einem Plus von 70 Prozent das Jahr beenden.
(Quelle: Tradingview.com)
Wir können das mit der Markierung schön darstellen. Sie sehen die Long- und Short-Signale im Chart durch die grünen und roten Signale. Signale, die keine farbige Linie haben, wurden nicht verwendet. In der Regel, weil die Kerze kleiner als 7 Pips ist. Das wird dann viel zu eng mit den Abständen von Take Profit und Stoploss.
Wie Sie ein Handelssystem nicht nur Testen, sondern auch optimieren können
Ich hatte nach dem Backtest für 2023 ein positives Endergebnis. Die Strategie hat funktioniert. Es gibt aber noch eine wichtige Sache zu verbessern: den Drawdown. Deshalb habe ich den Indikator etwas angepasst für dieses Währungspaar. Ziel war es, die Signale der roten Markierungen herauszufiltern während möglichst viele Signale an blauen Linien im Chart bleiben.
Das ging natürlich nicht sofort. Ich musste eine ganze Reihe von Ideen ausprobieren, bis ich das gewünschte Endergebnis hatte. Die Lösung war das Kreuzen der EMAs 34, 55 und 100 als zusätzlichen Indikator. Außerdem müssen alle Indikatoren jetzt statt 3 bereits innerhalb von 2 Handelskerzen einer Meinung sein. Der neue Chart im selben Zeitfenster sah danach so aus. Ich konnte viele Signale streichen, die vorher uns rote Linien beschert haben.
(Quelle: Tradingview.com)
Am Ende haben wir jetzt natürlich weniger Trades. Die Gewinnquote ist interessanterweise weiterhin bei 62,5 Prozent und der gesamte Profit ist um 2 Prozentpunkte auf 68,88 Prozent gesunken. Dafür haben wir einen Drawdown von sensationellen 5 Prozent.
Das bedeutet wir haben nie mehr als 1 Verlust in Folge gehabt. Natürlich ist das keine Garantie für die Zukunft, aber eine 1000 Mal bessere Basis als die erste Version mit 6 Niederlagen in Serie. Dass wir jetzt im Jahr mit diesen Einstellungen nur 16 Trades hatten, ist nicht berauschend. Wir müssen aber auch nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Weniger ist mehr.
Da habe ich lieber eine Handvoll Währungspaare mit stabilen Handelssysteme. Dies kumuliert kann dann am Jahresende richtig viel Spaß machen.
Michael Berkholz entdeckte vor einigen Jahren seine Leidenschaft fürs Trading und gibt sein Wissen heute mit großer Leidenschaft an seine Leser weiter. Er ist Gastautor der GeVestor Financial Publishing Group.
