41,62 Prozent – das Ergebnis nach 3,5 Monaten Backtest!

Ich habe den selbstprogrammierten 1+6 Indikator etwas vereinfacht. Wir hatten Ende September eine Phase, in der er viele Fehlsignale hintereinander lieferte. Das war eine schwierige Seitwärtsphase – da gewinnt ein Handelssystem selten. Dennoch wollte ich die Struktur etwas vereinfachen und ein paar Signale weniger generieren.

Denn ehrlich gesagt, muss ich nicht jeden Tag handeln. Ich kann auch einmal eine Woche oder 2 warten. Wenn dafür dann die Signale unterm Strich lukrativer sind, ist das nicht nur wesentlich entspannter, sondern macht auch noch mehr Spaß.

Aktuell verwende ich einfachere Variante des Indikators jetzt auf Basis von einem Indikator und nur noch 3 qualifizierenden Indikatoren. Aus 1+6 wurde 1+3. Ich teste ihn aber weiterhin im 15-Minuten-Chart im DAX.

Was mir jetzt allerdings schon aufgefallen ist: Er funktioniert auf den ersten Blick auch bei anderen Werten. Der 1+6 war scheinbar zu sehr auf den M15 im DAX zugeschnitten.

Backtest-Analyse seit 1.9.23

Hier sehen Sie alle 29 Trades, die uns der 1+3 Indikator geliefert hat. Ich habe für einen ersten Test es folgendermaßen geprüft. Sofortiger Einstieg nach einem Signal. Als Stoploss hab ich das Tief bzw. Hoch der letzten 3 Kerzen im 15-Minuten-Chart genommen.

Bei jeder Position wurden 2 Trades eröffnet. Einer mit CRV 1:1 und einer mit Ziel 2:1. Das waren meine Ideen für einen ersten Versuch. Das Ergebnis zeige ich Ihnen in meiner Excel-Tabelle.

(Quelle: Excel)

Wir traden also hier blind nach Signal. Wir achten auf keine anderen Umstände, suchen keine besseren Einstiege und holen maximal ein CRV von 2:1 heraus. Ach, was ich noch vergessen habe, zu erwähnen: Wenn die Kurse das CRV von 1:1 erreicht haben und der 1. Trade gewonnen ist, ziehe ich den Stoploss von Trade 2 auf Einstand nach. Somit gewinnen wir entweder 200 Prozent bei Trade Nummer 2 oder machen zumindest keinen Verlust.

Die Analyse der Analyse

Aus so einem Backtest können Sie schon einiges herauslesen und auch, was wir optimieren können. Darum geht es schließlich. Fangen wir zuerst mit dem Ergebnis an: Wir haben 55,17 Prozent der Trades gewonnen. Am Ende stand ein kumulierter Profit von 41,62 Prozent da – nach 3,5 Monaten. Das kann sich durchaus sehen lassen.

Ich habe für jede Position 3 Prozent meines fiktiven Kapitals verwendet. Das bedeutet bei jedem Signal werden 6 Prozent riskiert. 3 Prozent für das CRV von 1:1 und 3 Prozent für das CRV von 2:1.

Deshalb reicht uns das hier auch völlig, wenn wir nur 55 Prozent der Trades gewinnen, um am Ende über 41 Prozent im Plus zu sein.

So, nun aber zur Schlussfolgerung. Was mir direkt auffiel: Wenn ein Trade das CRV von 1:1 erreicht hatte, lief er auch oft ins das 2:1. Von den 29 Signalen und somit 58 Trades gab es nur 4 Mal den Fall, dass lediglich das CRV von 1:1 erreicht wurde. Wenn das die Regel ist, können wir uns das auch sparen und direkt immer auf 2:1 zielen. Da lassen wir nicht so viel Geld liegen.

Ich habe mir außerdem notiert, dass wir zweimal ein CRV von 10:1 erreicht hätten. Da kam in beiden Fällen ein Long-Signal vor einer längeren Aufwärtsbewegung. 5 Mal hätten wir ein CRV von 3:1 erreicht.

Einige Trades waren außerdem mitten in der Nacht. Die hätte ich also live nie traden können. Aber die habe ich ebenfalls mit aufgenommen. Genauso wie beispielsweise Short-Trades kurz oberhalb einer Unterstützungszone, was logischerweise wenig Sinn macht.

Fazit

Dafür, dass wir das Handelssystem noch nicht optimiert haben, ist es schon profitabel. Der maximale Drawdown von knapp 22 Prozent lässt sich mit weniger Trades und direktem Ziel von 2:1 sicherlich auch noch verbessern. Genauso wie die Überlegung vor jedem Einstieg, ob wir an wichtigen Widerständen oder Unterstützungen sind.

Blind etwas über das Maximal der letzten 3 Kerzen als Stoploss zu nehmen, ist zwar nicht völlig verkehrt. Aber auch das kann noch verbessert werden mit den passenden Regeln. Für eine Version 1.0 von diesem System bin ich nach dem ersten Backtest aber durchaus zufrieden.