5 Dinge, die Sie über ein Handelssystem wissen müssen

Ich schaue mir gerne an, was die Konkurrenz so macht. Viel mehr noch: was sie nicht macht. Denn oft ist nicht das Gezeigte wesentlich, sondern die Informationen die absichtlich weggelassen werden. Eine Art Zaubertrick, der Sie dazu bringen soll, nur auf die gewünschten Daten zu schauen.

Hier gibt es viele, die sich mit den Ergebnissen ihrer Backtests schmücken. Was an diesem Schmuck aber falsch ist, zeige ich Ihnen heute.

Welche Kennzahlen sind beim Backtest wichtig?

Kurz gesagt: Alle. Oft wird in der Werbung nicht alles gezeigt und das Wesentliche fehlt. Mit gutem Grund: Denn hätten Sie alle Informationen, würden Sie viel leichter merken, dass das System nicht einmal im Backtest überzeugen kann.

Wenn wir ein Handelssystem nutzen, sollte zumindest der Backtest erfolgreich sein. Auch wenn wir uns nicht auf diese Daten für die Zukunft verlassen können, ist das ein kritischer Anhaltspunkt, der uns beweist: Die Methode hat schon einmal in einer bestimmten Börsenphase funktioniert.

Doch die Werbung sieht anders aus. Da lesen Sie dann vielleicht nur, wie hoch die Trefferquote sein soll. Was nützt die Info alleine, wenn Sie nicht wissen, wie hoch das Chance-Risiko-Verhältnis ist? Eine 50 Prozent Trefferquote braucht ein CRV von 1:1, damit wir keinen Verlust machen. Alles darüber wäre ein Gewinn. Würden Sie ein Auto kaufen, wenn die einzige Angabe ist, wie groß der Wendekreis ist?

Jetzt habe ich doch tatsächlich eine überdurchschnittlich ehrliche Werbung gesehen für einen „Algorithmus“, der folgende Werte hat. Wohlgemerkt wird dieser angepriesen mit 5 Jahren Backtesting: 56 Prozent Trefferquote und ein CRV von 1.07:1. Das System ist demnach minimal positiv, jedoch verlangt der Anbieter dafür eine monatliche Nutzungsgebühr von 50 Euro! Da wird es schwer ins Plus zu kommen.

Was ich besonders erschreckend fand: Selbst bei diesen ausnahmsweise deutlichen Angaben, fehlt die Information, wie viel Prozent pro Trade riskiert wird. Lediglich der Drawdown stand dabei: 11 Prozent.

Jetzt könnten wir uns natürlich in etwa ausrechnen, wenn pro Trade x Prozent riskiert wird und die Trefferquote 56 Prozent beträgt, wie wir auf den Drawdown kommen. In 44 Prozent der Fälle wird der Einsatz verloren. Das bedeutet, um auf die Chance von beispielweise unter 1 Prozent zu kommen, brauchen wir 6 verlorene Trades in Folge. 0,44 hoch 6 = 0,007. Die Chance beträgt somit 0,7 Prozent, dass das System 6 Mal hintereinander versagt. Das kann immer noch vorkommen und somit landen wir vermutlich irgendwo zwischen 2 und 2,5 Prozent Risiko pro Trade.

Diese Info mussten wir uns selbst errechnen. Wieso wird immer mit unvollständigen Daten geworben? Und der obige Falle ist tatsächlich unterm Strich noch positiv! Denn in den meisten Fällen steht sogar nur die Trefferquote da! Da kann das Handelssystem Verlust garantieren und die ahnungslosen Kunden bezahlen einfach, weil die Quote so hoch ist. Dass im Verlustfall dann sämtliche Gewinne und mehr noch verpulvert werden, muss der Käufer erst am eigenen Leibe erfahren.

Transparenz ist so selten wie profitable Systeme

Ich habe noch keine Werbung auf Facebook oder YouTube gesehen, die ein System bewirbt, was den Kunden keine Gebühr vorab kostet und das alle wichtigen Daten präsentiert. Scheinbar geht das nicht. Oder das Ziel ist nie, ein lukratives System auf die Beine zu stellen, sondern immer wieder neues Geld von neuen Kunden zu kassieren.

Manche Werbungen auf Facebook haben über 1 Millionen Aufrufe! Die brauchen offensichtlich immer wieder frisches Kapital und lassen die Anzeigen ewig laufen. Es scheint sich zu lohnen, so wäre die Werbung nicht schon über 1 Millionen Mal angezeigt worden.

Achten Sie deshalb darauf wie ein Luchs! Stehen bei einem Backtest alle Informationen dabei? Oder wirbt das Marketing nur mit einer Trefferquote, die nichts aussagt? Vielleicht ist das System auch nicht lange getestet worden. Mein Lieblingsbeispiel ist hier eine Facebook-Werbung mit einem Handelssystem, dass die letzten 6 Tage erfolgreich war. Natürlich springen dort nur Leute drauf an, die wenig Erfahrung an der Börse haben und die morgen Millionär sein wollen.

Wenn bei einem System die Informationen um Risiko pro Trade, CRV, Trefferquote, Dauer des Backtests und maximaler Drawdown fehlen, dann sollte Ihnen das zu denken geben.

Gerade beim Trading können die Daten wunderschön frisiert werden. Irgendeine Kennziffer ist immer positiv und damit wird die Werbung gefüttert.

So schwer ist es ein lukratives Handelssystem zu entwickeln

Das noch als abschließender Gedanke: Obiges Tradingsystem mit 56 Prozent Trefferquote bei winzigem CRV von 1,07:1 beruht auf 5 Jahren Daten. Ein winziger Profit im Gewinnfall, der oft genug von den Gebühren oder Spread aufgefressen wird, soll hier ansatzweise attraktiv sein?

Und soll außerdem so verlockend sein, dass ich dafür 50 Euro im Monat zahle, egal ob ich am Ende im Plus bin oder einfach nur auf der Stelle trete? Gut 50 Prozent Treffer bei einem CRV von etwa 1:1. Das klingt für mich ehrlich nach einem Deal, bei dem der Broker reich wird und am Ende wenig passiert. Ebenfalls gut möglich, dass die Gebühren oder Spreads hier noch gar nicht eingerechnet wurden.

Jetzt sehen Sie, wie schwer es ist, ein lukratives Handelssystem zu entwickeln, wenn man herkömmliche Ansätze nimmt. Diese Strategien kennen die tatsächlichen Algorithmen im Markt alle. Deshalb ist das beworbene System auch nur minimal erfolgreich. Ach und zu den monatlichen 50 Euro kommt noch, dass es nur Signale in einer Telegram-Gruppe gibt. Sie müssten die Trades dann selbst noch eingeben und somit immer sofort startklar sein, sobald ein Signal kommt. Wer tut sich so etwas freiwillig an und zahlt dafür noch monatlich Geld?